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2020初级银行从业考试《风险管理》高频考点汇总【一】
考点：风险、收益与损失
一、风险的定义与特征
1.定义
风险：未来结果出现收益或损失的不确定性
2.特征
(1)未来
(2)不确定性
(3)与收益和损失的关系
高风险高收益，低风险低收益
二、风险与收益
三、损失的分类
1.预期损失(Expected Loss,EL)
基于历史数据分析可以预见，通常为一定历史时期内损失的平均值或中间值
2.非预期损失(Unexpected Loss,UL)
利用统计方法计算出的对预期损失的偏离，是难以预见到的较大损失
3.灾难性损失(Stress Loss,SL)
四、各类损失的应对
1.预期损失(Expected Loss,EL)
提取损失准备金、冲减利润
2.非预期损失(Unexpected Loss,UL)
资本金
3.灾难性损失(Stress Loss,SL)
商业保险、限制业务
2020初级银行从业考试《风险管理》高频考点【二】
考点：商业银行风险的主要类别
一、信用风险
(一)定义
债务人或交易对手未能履行合同所规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险
(二)来源
1、债务人未能如期偿还债务(违约风险)
2、履约能力不足导致信用质量下降，引致资产价格降低
(三)结算风险
特殊的信用风险
交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险(1974 年赫斯塔特银行)
二、市场风险
(一)分类
1、利率风险
商业银行的资产主要为金融资产，利率变化导致资产价值的变化，从而影响安全性、流动性和效益性。
2、汇率风险
3、股票风险
4、商品风险
(二)系统性风险特征
市场风险来自所属经济体系难以通过在自身经济体内的分散化投资完全消除国际金融机构通过分散投资于多国金融市场降低风险数据充分且易于计量
三、操作风险
(一)定义
由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件造成损失的风险不包括声誉风险和战略风险
(二)风险原因分类及表现形式
1、人员因素：职员欺诈、失职违规、违反用工法律
2、内部流程：流程不健全、流程执行失败、控制和报告不力、文件或合同缺陷、担保品管理不当、产品服务缺陷、泄密、客户纠纷
3、系统缺陷：信息科技系统不完善、一般配套设施不完善
4、外部事件：外部欺诈、自然灾害、事故、外包商不履责
2020初级银行从业考试《风险管理》高频考点【三】
考点：概率及概率分布
一、随机事件与概率
1、随机事件定义：每次试验中既可能出现，也可能不出现的结果
2、概率定义：对不确定性事件发生可能性的度量
二、随机变量与概率分布
1、随机变量：用数值来表示随机事件的结果
2、离散型随机变量：随机变量的所有可能值只有有限多个或可列多个
3、连续性随机变量：随机变量的所有可能值由一个或若干个实数轴上的区间组成。
4、表示方法：
离散型随机变量：列举法、表格法
连续性随机变量：累计概率分布、概率密度
三、随机变量的期望值和方差
1、期望值：随机变量的概率加权和
2、方差：描述随机变量偏离期望值的程度
3、标准差：方差的平方根。风险管理中，标准差被作为风险的代名词
四、重要的概率分布
1、二项分布：描述只有两种可能结果的多次重复事件的离散型随机变量的概率分布
2、泊松分布：用来描述独立单位时间(单位面积、单位产品)内某一时间成功次数所对应的概率
3、均匀分布：随机变量在一个区间内以相等可能性取得一个区间的任何一个实数值，分布密度在区间内是一个常数，分布函数是一条斜线
4、正态分布曲线特征：
正态随机变量 X 落在距均值 1 倍、2 倍、2.5 倍标准差范围内的概率如下：
P(μ-σ
P(μ-2σ
P(μ-2.5σ
2020初级银行从业考试《风险管理》高频考点【四】
考点：风险治理架构和风险管理组织体系
一、公司治理架构
1、董事会要对风险管理承担最终责任
2、董事会主要负责风险管理的重大决策、监控风险体系以及风险状况
3、高管层负责执行决策，组织开展风险识别、计量、控制、监控、报告等工作
4、高管层向董事会报告风险管理工作和风险状况
二、风险管理组织架构
1、核心是“三道防线”
2、明确第一道防线的风险管理责任
3、加强第二道防线的建设
4、强调第三道防线对风险管理体系有效性监督评价
2020初级银行从业考试《风险管理》高频考点【五】
考点：各风险管理组织在风险管理中的职责
一、董事会及其风险管理委员会
董事会：承担资本管理首要责任
1、对风险管理承担最终责任
2、负责风险偏好等重大风险管理事项的审议和审批
3、对银行承担风险的整体情况和风险管理体系的有效性进行监督
二、高级管理层
1、保证业务活动与董事会战略、偏好、政策相符
2、组织实施董事会通过的重大风险管理事项
3、在董事会授权范围内进行风险管理决策
4、建设风险管理体系
5、组织开展风险管理活动(识别、计量、监测、控制、缓释)
6、向董事会报告风险管理和风险承担水平
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