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2020初级银行从业考试《风险管理》高频考点汇总【四】

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2020初级银行从业考试《风险管理》高频考点汇总【四】

  考点:杠杆率与资本充足率

  一、杠杆率的计算方法

  (一级资本-一级资本扣减项)/调整后的表内外资产余额

  二、杠杆率标准:不低于 4%

  三、监管杠杆率的目的:防止银行过度承担风险,确保出现损失时有足够资本吸收损失

  四、资本充足率监管的缺陷

  顺周期性局限

  监管套利现象

  考点:单一法人客户信用风险识别

  一、单一法人客户的基本信息分析

  1、客户的划分方法

  二、单一法人客户的财务状况分析

  财务比率分析

  (1)盈利能力:衡量销售收入转换成利润的效率

  (2)效率比率:衡量管理和控制资产的能力

  (3)杠杆比率:衡量所有者利用自有资金获得融资的能力

  (4)流动比率:判断归还短期债务的能力和应对突发事件和困境的能力

  1、财务报表分析;2、财务比率分析;3、现金流量分析

  三、单一法人客户的非财务因素分析

  1、管理层风险分析;2、行业风险分析;3、生产与经营风险分析;4、宏观经济、社会及自然环境分析

  四、单一法人客户的担保分析

  1、保证;2、抵押;3、质押;4、留置与定金

  2020初级银行从业考试《风险管理》高频考点【二】

  考点:集团法人客户信用风险识别

  一、集团法人客户的整体状况分析

  1、集团法人客户的特征

  2、关联交易识别分析

  3、集团法人信用风险识别的主要要求

  二、集团法人客户的信用风险特征

  1、内部关联交易;2、连环担保;3、财务状况

  4、系统性风险;5、识别管理难度

  (一)集团法人客户的整体状况分析

  1、集团法人客户的特征

  (1)股权或经营决策上直接或间接控制其他企事业法人或被控制

  (2)共同被第三方企事业法人控制

  (3)主要投资者个人、关键管理人员或与其近亲属共同直接控制或间接控制

  (4)存在其他关联,可能不按公允价值转移资产或利润

  (二)集团法人客户的信用风险特征

  1、内部关联交易频繁

  2、连环担保十分普遍

  3、真实财务状况难以掌握

  4、系统性风险较高

  5、风险识别和贷后管理难度大

  2020初级银行从业考试《风险管理》高频考点【三】

  考点:个人客户信用风险识别

  个人信贷产品分类及风险分析

  1、住房按揭贷款风险——“假按揭”风险

  a.开发商不具备按揭资格,或虚假销售套取按揭贷款

  b.以住房按揭名义贷款用作生产经营

  c.以住房贷款方式参与不具真实、合法交易基础的商业银行债权置换或企业重组

  d.信贷人员与企业串谋,向虚拟借款人或不具备购房行为的借款人发放高成数按揭贷款

  e.所有借款人均为虚假购房,有些身份和住址不明

  f.开发商与购房人串通,规避零首付政策限制

  2、个人零售贷款的风险分析

  (1)个人零售贷款种类

  a.个人消费贷款(含汽车消费贷款)

  b.个人经营贷款

  c.信用卡消费贷款

  d.助学贷款

  (2)个人零售贷款主要风险

  a.收入状况真实性

  b.偿债能力稳定性

  c.商品质量问题或价格下跌导致的履约意愿变动

  d.抵押权益实现困难

  e.个人生产或销售失败,资金周转发生困难

  2020初级银行从业考试《风险管理》高频考点【四】

  考点:信用风险计量

  (一)风险计量的两个维度

  1、客户评级:针对客户的违约风险

  2、债项评级:反映交易本身特定的风险要素

  (二)客户评级的发展阶段

  1、专家判断法

  2、信用评分模型

  3、违约概率模型

  一、风险计量的主要发展阶段

  1、主要阶段

  专家判断法、信用评分模型、违约概率模型

  2、巴塞尔协会使用方法

  内部评级法(IRB Approach)

  3、主要计量指标

  违约概率(Probability of Default,PD)

  违约损失率(Loss Given Default,LGD)

  违约风险暴露(Exposure at Default,EAD)

  考点:信用风险组合的计量

  一、违约相关性

  计量单个债务人的违约概率和违约损失率之后,还应当在组合层面计量不同债务人或不同债项之间的相关性

  二、信用风险组合计量模型

  1、Credit Metrics 模型

  a.本质是一个 VAR 值模型

  b.计算一定置信水平下,组合持有期内可能发生的最大损失

  c.非交易性组合价格、波动率不容易取得

  d.创新之处在于解决了计算非交易性组合的 VAR 值难题

  2、Credit Portfolio View 模型

  a.转移率与宏观因素关系模型化

  b.是 Credit Metrics 模型的补充

  c.不使用历史数据,根据现实宏观经济因素通过蒙特卡罗模拟计算违约率

  d.比较适用于投机类型借款人,因为其对宏观经济因素更敏感

  3、Credit Risk+模型

  a.根据火险的财险精算原理对贷款组合违约率进行分析

  b.假设组合里每笔贷款只有违约与不违约两种状态

  c.多家庭同时火灾的概率很小且相互独立,贷款组合同理

  d.贷款组合的违约率服从泊松分布,并随组合中贷款笔数增加而接近正态分布

  e.模型假设每组平均违约率固定,因此宏观经济因素变化,会引起更严重的“肥尾”现象

  2020初级银行从业考试《风险管理》高频考点【五】

  考点:基于内部评级的方法

  一、风险暴露分类

  1、主权风险暴露

  2、金融机构风险暴露

  3、公司风险暴露

  4、零售风险暴露

  分为个人住房抵押贷款、合格循环零售风险暴露、其他零售风险暴露

  5、股权风险暴露

  6、其他风险暴露

  二、客户评级

  1、违约的定义:实质性信贷债务逾期 90 天以上

  2、违约概率:内部评级 1 年期违约概率与 0.03%中的较高者,主要方法包括内部违约经验、映射外部数据、统计违约模型

  三、债项评级

  包括违约风险暴露、违约损失率、有效期限

  违约损失率的估计方法包括:市场价值法、回收现金流法

  除回购类交易有效期为 0.5 年外,其他非零售风险暴露有效期为 2.5 年

  四、缓释工具

  1、合格抵质押品

  2、合格净额结算

  3、合格保证和信用衍生工具

  4、信用风险缓释工具池

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