证券《投资分析》第七章证券组合管理理论经典真题回顾
证券投资分析第七章证券组合管理理论经典真题回顾 【真题1】(单项选择题)证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价是（）。 A．詹森指数 B．夏普指数 C．特雷诺指数 D．久期来源：www.examda.com 【答案】A 【解析】詹森指数以证券市场线为基准，是证券组合的实际平均收益率与由证券市场线所给出该证券组合的期望收益率之间的差。可见，詹森指数就是证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价。 【真题2】(单项选择题)资本资产定价模型表明：β系数越高，说明（）。 A．风险越小，收益越小 B．风险越大，收益越小www.Ｅxamda.CoM考试就上考试大 C．风险越小，收益越大 D．风险越大，收益越大 【答案】D 【解析】资本资产定价模型表明：β系数作为衡量系统风险的指标，其与收益水平是正相关的，即β系数越高，则风险越大，收益越大。 【真题3】(多项选择题)下列关于凸性的说法中，正确的是（）。 A．凸性描述了价格和利率的二阶导数关系 B．当收益率变化很大时，凸性可以忽略不计 C．凸性与久期一起可以更加准确地把握利率变动对债券价格的影响 D．凸性与久期一起描述的价格波动是一个精确的测量结果 【答案】AC 【解析】利用凸性，可以计算在收益率发生巨大变化时对债券价格的变化进行较准确的估计，当收... [ 查看全文 ]证券《投资分析》第七章证券组合管理理论经典真题回顾的相关文章
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第二章有价证券的投资价值分析与估值方法经典真题回顾 【真题1】(单项选择题)要计算贴现债券到期收益率，必须先计算债券的（）。 A．到期期限 B．贴现率 C．当前收益率 D．发行价格 【答案】D 【解析】贴现债券的收益是债券面额与发行价格之间的差额。贴现债券发行时只公布面额和贴现率，并不公布发行价格，因此要计算贴现债券到期收益率，必须先计算债券的发行价格，D选项符合题意。 【真题2】...[ 查看全文 ]
