2018年期货从业资格考试期货投资分析试题4
现在辛苦点，将来一定会轻松些，本栏目为您整理了"2018年期货从业资格考试期货投资分析试题4"，感谢各位考友的关注与支持，预祝各位能顺利通过考试!2018年期货从业资格考试期货投资分析试题41、某投资者在2 月份以300 点的权利金买入一张5月到期、执行价格为10500 点的恒指看涨期权，同时，他又以200 点的权利金买入一张5 月到期、执行价格为10000 点的恒指看跌期权。若要获利100 个点，则标的物价格应为()。A、9400B、9500C、11100D、11200答案：AC解析：如题，该投资者买入权利金最多支付300+200点。期权履约收益=10500-10000=500 点，获利100 个点，因此，该投资者标的物的最低执行价格=10000-600=9400;最高执行价格=10500+500=11000。2、以下实际利率高于6.090%的情况有()。A、名义利率为6%，每一年计息一次B、名义利率为6%，每一季计息一次C、名义利率为6%，每一月计息一次D、名义利率为5%，每一季计息一次答案：BC解析：首先要知道6.090%是6%半年的实际利率，根据“实际利率比名义利率大，且实际利率与名义利率的差额随着计息次数的增加而扩大”的原则。如题，实际利率高于6.090%的要求，只有计算周... [ 查看全文 ]2018年期货从业资格考试期货投资分析试题4的相关文章
