2018期货从业资格考前练习试题及解析十
生活会给每个人都出难题，只要解决他就可以，本栏目给您整理了2018期货从业资格考前练习试题及解析十，欢迎查看，更多信息请继续关注本网站!2018期货从业资格考前练习试题及解析十11、某投资者在5 月份以700 点的权利金卖出一张9月到期，执行价格为9900 点的恒指看涨期权，同时,他又以300 点的权利金卖出一张9 月到期、执行价格为9500 点的恒指看跌期权，该投资者当恒指为()时，能够获得200 点的赢利。A、11200B、8800C、10700D、8700答案：CD解析：假设恒指为X时，可得200 点赢利。第一种情况：当X<9500。此时卖出的看涨期权不会被买方行权，而卖出的看跌期则会被行权。700+300+X-9500=200 从而得出X=8700第二种情况：当X>9900 此时卖出的看跌期权不会被行权，而卖出的看涨期权则会被行权。700+300+9900-X=200 从而得出X=10700。12、7 月1 日，某交易所的9 月份大豆合约的价格是2000 元/吨，11 月份的大豆合约的价格是1950元/吨。如果某投机者采用熊市套利策略(不考虑佣金因素)，则下列选项中可使该投机者获利最大的是()。A、9 月份大豆合约的价格保持不变，11 月份大豆合约价格涨至2050 元/吨B、... [ 查看全文 ]2018期货从业资格考前练习试题及解析十的相关文章
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