92、特雷诺突破性地发展了资本资产定价模型，提出套利定价理论(APT)。这一理论认为，只要任何一个投资者不能通过套利获得收益，那么期望收益率一定与风险相联系。（ ）
93、风险的大小由未来可能收益率与期望收益率的偏离程度来反映。在数学上，这种偏 离程度由收益率的方差来度量。（ ）
94、证券A和B完全负相关，二者完全反向变化，同时买入两种证券可抵消风险。（ ）
95、可供选择的证券有三种时，可能的投资组合仍是一条曲线。（ ）
96、在不卖空的情况下，组合降低风险的程度由证券间的关联程度决定。（ ）
97、可行域满足一个共同的特点，即右边界必然向外凸或呈线性。（ ）
98、按照投资者的共同偏好规则，可以排除那些被所有投资者都认为差的组合，把排除后余下的这些组合称为有效证券组合。（ ）
99、共同规则不能区分的是这样的两种证券组合A和B：σ2B<σ2A，且 E(rB)>E(rA)。（ ）
100、无差异曲线是由左上至右下弯曲的曲线，不同无差异曲线上的组合给投资者带来的满意程度不同。（ ）
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