53.( )是指某一特定地点的同一商品现货价格在同一时刻与期货合约价格之间的差额。 A.凸性
54.大多数套期保值者持有的股票并不与指数结构一致，因此，在股指期货套期保值中通 常都采用( )方法。
A.互换套期保值交易
B.系列套期保值交易
C.连续套期保值交易
D.交叉套期保值交易
55.( )是使用合理的金融理论和数理统计理论，定量地对给定的资产所面临的市场风险给出全面的度量。
A.名义值法
B. 波动性法
C. 敏感性法
D.VaR法
56.( )中国证券分析师协会正式被接受成为ACIIA的会员。
A.2001年10月
B. 2001年3月
C.2001年12月
D.2002年1月
57.在中国证券业协会的积极努力下，ACIIA于( )认可通过中国证券业协会从业人员资格考试全部五门考试的人员，可免试基础标准知识考试，而直接报名参加最终考试。
A.2005年2月
B.2005年3月
C.2005年4月
D.2005年5月
58.拉丁美洲金融分析师和投资经理协会联盟以( )协会为中心，于1998年召开成立大会。
A.墨西哥
B.阿根廷
59.证券分析师职业道德的十六字原则中，( )原则是指证券分析师应当依据公开披露 的信息资料和其他合法获得的信息，进行科学的分析研究，审慎、客观地提出投资分 析、预测和建议。
A.勤勉尽职
B.谨慎客观
C.独立减信
D. 公正公平
60.证券投资咨询机构需在( )，将本机构及其执业人员前2个月向其特定客户提供的买 卖具体证券建议的情况和向公众提供的买卖具体证券建议的情况向注册地的中国证券 监督管理委员会派出机构提供书面备案材料。
A.每逢单月的前3个工作日内
B.每逢单月的前5个工作日内
C.每逢双月的前3个工作日内
D.每逢双月的前5个工作日内
1.A
【解析】从总体来说，证券的预期收益水平和风险之间存在一种正相关的关系。
2.C
【解析】在弱势和半强势有效市场中，证券组合的管理者往往努力寻找价格偏离价值的 证券。
3.B
【解析】技术分析流派认为股票价格的波动是对市场供求均衡状态偏离的调整。
4.D
【解析】D选项应该为证券或证券组合的风险由其期望收益率的方差来衡量。
5.C
【解析】本题考查稳健成长型的证券投资策略。
6.C
【解析】国务院根据宪法和法律所规定的各项行政措施、制定的各项行政法规、发布的各 项决定和命令，以及颁布的重大方针政策，会对证券市场产生全局性的影响。
7.D
【解析】证券交易所向社会公布的证券行情、按日制作的证券行情表以及就市场内成交情 况编制的日报表、周报表、月报表与年报表等成为证券分析中的首要信息来源。
8.A
【解析】证券估值是指对证券价值的评估。
9.C
【解析】本题考查货币的时间价值。如果通货膨胀率是正数，今天100元所代表的购买力 比明年的100元要大。
10.B
【解析】本题考查影响利率期限结构形状的基本因素，主要有三种，即选项ACD。
11.C
【解析】本题考查股票市盈率利用历史数据进行估计的方法。C选项市场预期回报率倒数法属于市场决定法。
12.D
【解析】认股权证的价值C=S•N(d1)一X•e-rt•N(d2)=5×0.8051-4.5×0.9231×0.7324=0.98(元)。
13.B
【解析】B选项应该是在其他变量保持不变的情况下，到期期限与认沽权证价值同方向 变化。
14.B
【解析】国内生产总值(GDP)是指一个国家(或地区)所有常住居民在一定时期内(一般按 年统计)生产活动的最终成果。
15.A
【解析】工业总产值采用“工厂法”计算，即以工业企业作为一个整体，按企业工业生产 活动的最终成果来计算。
16.B
【解析】长期资本是指合同规定偿还期超过一年的资本或未定偿还期的资本。
17.C
【解析】本题考查流通中现金的概念。
18.D
【解析】本题考查宏观经济运行对证券市场的影响。只有D选项是正确的。
19.A
【解析】从长期看，在上市公司的行业结构与该国产业结构基本一致的情况下，股票平均价格的变动与GDP的变化趋势是相吻合的。
20.C
【解析】本题考查收入总量目标。C选项属于收入结构目标。
21.C
【解析】本题考查影响证券市场需求的政策因素。
22.B
【解析】道琼斯分类法把大多数股票分为3类。
23.B
【解析】低集中竞争型产业市场结构是20%≤CRs<400%。
24.B
【解析】本题考查行业生命周期分析中成熟期的特征。
25.C
【解析】此题考查行业生命周期分析的内容。C选项应该是一般而言，技术含量高的行 业成熟期历时相对较短，而公用事业行业成熟期持续的时间较长。
26.A
【解析】遗传工程、太阳能等行业正处于行业生命周期的幼稚期。
27.B
【解析】所谓“摩尔定律”，即微处理器的速度会每18个月翻一番，同等价位的微处理器 的计算速度会越来越快，同等速度的微处理器会越来越便宜。
28.C
【解析】产出增长率在成长期较高，在成熟期以后降低，经验数据一般以15%为界。 29.C
【解析】当0.5<|r|≤0.8为显著相关。
30.A
【解析】市场占有率是指一个公司的产品销售量占该类产品整个市场销售总量的比例。
31.A
【解析】股东大会制度是确保股东充分行使权力的最基础的制度安排。
32.B
【解析】现金流量表反映企业一定期间现金的流入和流出，表明企业获得现金及现金等 价物的能力。
33.D
【解析】本题考查会计政策的概述。会计政策是指企业在会计核算时所遵循的具体原则 以及企业所采纳的具体会计处理方法，是指导企业进行会计核算的基础。
34.C
【解析】本题考查机会成本的概念。
35.B
【解析】收购股份通常是试探性的多元化经营的开始和策略性投资。
36.C
【解析】历史会重演是从人的心理因素方面考虑的。
37.C
【解析】道氏理论认为收盘价是最重要的价格。
38.A
【解析】在上升趋势中，将两个低点连成一条直线，就得到上升趋势线。
39.C
【解析】如果希望预测未来相对较长时期的走势，应当使用形态理论。
40.B
【解析】旗形和楔形是两个最为著名的持续整理形态，休整之后的走势往往是与原有趋 势相同。
41.A
【解析】本题考查波浪理论考虑的三因素——形态、比例和时间。
42.D
【解析】WMS(威廉指标)用来量度股市的超买超卖状态。
43.B
【解析】BIAS(乖离率指标)是测算股价与移动平均线偏离程度的指标。
44.B
【解析】当0BOS为正数时，市场处于上涨行情。
45.D
【解析】证券组合管理理论最早由美国著名经济学家哈理•马柯威茨于1952年系统 提出。
46.C
【解析】一般认为证券市场是有效市场的机构投资者倾向于选择指数化型证券组合。
47，B
【解析】史蒂夫•罗斯突破性地提出了套利定价理论。
48.C
【解析】最优组合依赖于投资者的偏好，它是无差异曲线簇与有效边界的切点所表示的 组合。
49.B
【解析】特雷诺指数是连接证券组合与无风险证券的直线的斜率。
50.D
【解析】金融机构在实践中通常会应用久期来控制持仓债券的利率风险，具体的措施是 针对固定收益类产品设定“久期×额度”指标进行控制。
51.A
【解析】l998年美国金融学教授费纳蒂首次给出了金融工程的正式定义。
52.D
【解析】金融工程起源于对风险的管理。
53.B
【解析】基差是指某一特定地点的同一商品现货价格在同一时刻与期货合约价格之间的 差额。
54.D
【解析】大多数套期保值者持有的股票并不与指数结构一致，因此，在股指期货套期保值中通常都采用交叉套期保值交易的方法。
55.D
【解析】VaR法是使用合理的金融理论和数理统计理论，定量地对给定的资产所面临的 市场风险给出全面的度量。
56.B
【解析】2001年11月中国证券分析师协会正式被接受成为ACIIA的会员。
57.A
【解析】在中国证券业协会的积极努力下，ACIIA于2005年2月认可通过中国证券业协 会从业人员资格考试全部五门考试的人员，可免试基础标准知识考试，而直接报名参加 最终考试。
58.C
【解析】拉丁美洲金融分析师和投资经理协会联盟以巴西协会为中心，于1998年召开成 立大会。
59.B
【解析】谨慎客观原则是指证券分析师应当依据公开披露的信息资料和其他合法获得的 信息，进行科学的分析研究，审慎、客观地提出投资分析、预测和建议。
60.A
【解析】证券投资咨询机构需在每逢单月的前3个工作日内，将本机构及其执业人员前2 个月向其特定客户提供的买卖具体证券建议的情况和向公众提供的买卖具体证券建议的 情况向注册地的中国证券监督管理委员会派出机构提供书面备案材料。
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