二、多选题(本大题40小题.每题1.0分，共40.0分。请从以下每一道考题下面备选答案中选择两个或两个以上答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。)
第1题
下列关于行业财务风险指标的说法，正确的有()。
A行业盈亏系数越低，说明行业风险越大
B行业产品产销率越高，说明行业产品供不应求
C行业销售利润率是衡量行业盈利能力最重要的指标
D行业资本积累率越低，说明行业发展潜力越好
E行业劳动生产率在一定程度上反映出行业间的相对技术水平
【正确答案】：B,E
[答案解析]行业盈亏系数越低，行业风险越小;行业净资产收益率是衡量行业盈利能力最重要的指标;行业资本积累率越高说明发展潜力越好。故选BE。
第2题
银行风险监管指标的监测评价应遵循哪些原则?()
A准确性原则
B可比性原则
C及时性原则
D持续性原则
E保密性原则
【正确答案】：A,B,C,D,E
[答案解析]银行风险监管指标的监测评价应遵循的原则有：准确性原则、可比性原则、及时性原则、持续性原则、法人并表原则和保密性原则。故选ABCDE。
第3题
下列商业银行操作风险管理和控制措施中，属于风险缓释措施的有()。
A制定应急和连续营业方案
B采用更为有力的内部控制措施
C购买保险
D计提风险损失准备
E业务外包
【正确答案】：A,C,E
[答案解析]风险缓释措施包括：制定应急和连续营业方案、购买保险和业务外包。故选ACE。
第4题
通常可以将商业银行的存款分为三类，它们是()。
A敏感资金
B脆弱负债
C敏感负债
D脆弱资金
E核心存款
【正确答案】：C,D,E
第5题
国家风险不同于商业银行在所面临的一般商业风险，主要区别在于国家风险()。
A发生在国际经济金融活动中
B发生在国际经济金融活动中，不论是政府、商业银行、企业、还是个人，都可能遭受国家风险所带来的损失
C是由不可抗拒的国外风险因素造成的
D属于典型的非系统性风险
E无法通过合同或契约条款缓解或消除
【正确答案】：A,B,C,E
[答案解析]国家风险是指经济主体在与非本国居民进行国际经贸与金融往来时，由于别国经济、政治和社会等方面的变化而遭受损失的风险。国家风险与其他金融风险不同，它难以直接测算，但可以与其他风险分离进行独立的处理。D项系统性风险是由于整个国家政治局势变化，或国际发生战事等类似的不可通过资产组合避免的风险。国家风险属于系统性风险。
第6题
流动性风险是()长期集聚、恶化的综合作用结果。
A信用
B市场
C操作
D声誉
E战略风险
【正确答案】：A,B,C,D,E
第7题
下列有关经济资本的计量说法，错误的是()。
A置信水平反映了经济资本对损失的覆盖度
B置信水平越高，经济资本对损失的覆盖程度越低，其数额越小
C银行风险计量水平，体现为银行是基于单笔资产还是整个组合计量预期损失
D银行风险计量水平，体现为计量时是否考虑资产组合间的相关性
E置信水平越高，经济资本对损失的覆盖程度越高，其数额越大
【正确答案】：B,C
[答案解析]B项，置信水平越高，经济资本对损失的覆盖程度越高，其数额越大;C项，银行风险计量水平，体现为银行是基于单笔资产还是整个组合计量非预期损失。
第8题
银行在买卖结构性调整工具或产品时，在流动性上会遇到的风险包括()。
A与某种产品或市场有关的市场风险
B与该银行衍生产品业务的整个融资情况有关的融资风险
C交易对手提前结束某个产品合约的潜在流动性风险
D经济因素造成特定国家的社会环境不稳定
E政治因素造成特定国家的经济环境不稳定
【正确答案】：A,B,C
第9题
下列()方法有助于商业银行在一定程度上化解利率上升可能造成的风险。
A将闲置资金购买固定收益证券
B对优质资产进行资产证券化
C降低固定利率的长期贷款比例
D改行固定利率的大额可转让定期存单
E提供固定利率的住房按揭贷款
【正确答案】：B,C
[答案解析]如果市场利率上升，则资产与负债的价值都将减少，而由于资产价值减少的幅度比负债价值减少的幅度大，银行的市场价值最终将下跌。
第10题
在其他条件相同的条件下，下列各项会导致一份股票买人期权合约价值升高的是()。
A标的股票的市场价格提高
B分配股利
C标的股票价格的波动率提高
D缩短到期时间
E合约的执行价格降低
【正确答案】：A,C,E
[答案解析]B项分配股利会导致股票的市场价格下降，从而降低买入期权合约价值;D项缩短到期时间会使股票价格上升的概率降低，使期权合约价值降低。
第11题
以下关于战略风险评估及实施方案的说法，错误的是()。
A在战略风险评估中，如果风险影响属于轻微，风险发生的可能性属于低，则应采取的战略实施方案为接受风险
B在战略风险评估中，如果风险影响属于轻微，风险发生的可能性属于中，则应采取的战略实施方案为采取管理措施、持续监测
C在战略风险评估中，如果风险影响属于中度，风险发生的可能性属于中，则应采取的战略实施方案为必须采取管理措施
D在战略风险评估中，如果风险影响属于显著，风险发生的可能性属于低，则应采取的战略实施方案为采取必要的管理措施
E在战略风险评估中，如果风险影响属于显著，风险发生的可能性属于中，则应采取的战略实施方案为尽量避免或高度重视
【正确答案】：B,E
[答案解析]在战略风险评估中，如果风险影响属于轻微，风险发生的可能性属于中，则应采取的战略实施方案为接受风险、持续监测;在战略风险评估中，如果风险影响属于显著，风险发生的可能性属于中，则应采取的战略实施方案为必须采取管理措施、密切关注。
第12题
良好的公司治理目标包括()。
A完善股东大会、董事会、监事会及其下设的议事和决策机构，建立议事规则和决策程序
B明确董事会和董事、监事会和监事、高级管理层和高级经理人员在组织管理中的责任
C建立外部监事制度，对董事会、董事、高级管理层及其成员进行监督
D建立独立董事制度，对董事会讨论事项发表客观公正的意见
E增加董事会的权力及对公司具体经营的管理
【正确答案】：A,B,C,D
第13题
风险对冲是商业银行风险管理的主要策略之一，它对于管理()是非常行之有效的办法。
A操作风险
B汇率风险
C股票风险
D商品风险
E信用风险
【正确答案】：B,C,D
[答案解析]风险对冲是指通过投资或购买与标的资产(UnderlyingAsset)收益波动负相关的某种资产或衍生产品，来冲销标的资产潜在风险损失的一种风险管理策略。风险对冲是管理利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险非常有效的办法。
第14题
远期合约包括()。
A远期外汇合约
B外汇期货合约
C未到交割日的现货合约
D已到交割日但尚未结算的现货合约
E期权合约
【正确答案】：A,B,C,D
第15题
下列各项属于利率期货特征的有()。
A需要保证金
B合约价格是固定的
C合约规模是固定的
D合约的到期日是变动的
E合约期限的长度是变动的
【正确答案】：A,C
[答案解析]利率期货合约是标准化的合约，其特征有：①合约规模是固定的;②合约期限的长度是固定的;③合约的到期日是固定的;④合约价格的单位变动价值是固定的;⑤需要保证金，这样当期货合约的价格变动时，有时为了保证维持保证金，需要支付非预期的现金流。
第16题
战略风险管理的作用主要包括()。
A最大限度地避免经济损失
B提高商业银行的声誉
C持久维护商业银行的声誉
D提高股东价值
E保持与媒体的良好接触
【正确答案】：A,B,C,D
第17题
商业银行进行流动性风险预警的内部指标/信号包括()等指标的变化。
A银行的盈利能力
B银行的资产质量
C第三方评级
D银行发行的有价证券的市场表现
E银行内部有关风险水平
【正确答案】：A,B,E
第18题
外汇敞口头寸，分为()。
A单币种敞口头寸
B双币种敞口头寸
C多币种敞口头寸
D总敞口头寸
E多敞口头寸
【正确答案】：A,D
第19题
下列关于蒙特卡洛模拟法的说法，正确的有()。
A是一种全值估计方法，可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题
B如果产生的数据序列是伪随机数，可能导致错误结果
C可以通过设置削减因子，使得模拟结果对近期市场的变化更快地做出反应
D不存在模型风险
E计算量很大，且准确性地提高速度较慢
【正确答案】：A,B,C,E
[答案解析]本题考查蒙特卡洛模拟法的相关知识，需要考生自己看书掌握，本题中D项是很明显的错误，因为对于风险，没有不存在的说法，蒙特卡洛模拟法对于基础风险因素仍有一定的假设，存在一定的模型风险。
第20题
下列属于债券收益率曲线通常表现的形态的是()。
A正向收益率曲线
B反向收益率曲线
C波动收益率曲线
D水平收益率曲线
E垂直收益率曲线
【正确答案】：A,B,C,D
[答案解析]收益率曲线通常表现为四种形态：正向收益率曲线、反向收益率曲线、水平收益率曲线和波动收益率曲线。