二、多选题(本大题40小题.每题1.0分，共40.0分。请从以下每一道考题下面备选答案中选择两个或两个以上答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。)
第1题
风险管理中单一客户风险的财务指标有()。
A赢利能力指标
B增长能力指标
C偿债能力指标
D管理能力指标
E营运能力指标
【正确答案】：A,B,C,E
[答案解析]风险管理中单一客户风险的财务指标包括：(1)偿债能力指标。(2)赢利能力指标。(3)营运能力指标。(4)增长能力指标。
第2题
风险计量/评估是()得以有效实施的重要基础。
A经济资本配置
B资源合理分配
C全面风险管理
D资本监管
E经营风险控制
【正确答案】：A,C,D
[答案解析]风险计量/评估是全面风险管理、资本监管和经济资本配置得以有效实施的重要基础。商业银行能够有效运用计量模型来正确评价自身的风险一收益水平，被认为是商业银行长期发展的一项核心竞争优势。
第3题
在商业银行的风险管理实践中，正态分布可以应用于()。
A控制风险量化
B市场风险量化
C信用风险量化
D管理风险量化
E操作风险量化
【正确答案】：B,C,E
[答案解析]在商业银行的风险管理实践中，正态分布广泛应用于市场风险量化，经过修正后也可用于信用风险和操作风险量化。
第4题
信用风险计量是现代信用风险管理的基础和关键环节，经历了()等主要发展阶段。
A专家判断法
B系统判断法
C科学计算法
D违约概率模型
E信用评分模型
【正确答案】：A,D,E
[答案解析]信用风险计量是现代信用风险管理的基础和关键环节，经历了从专家判断法、信用评分模型到违约概率模型三个主要发展阶段。
第5题
商业银行操作风险的外部事件包括()。
A洗钱
B走私
C监管规定
D业务外包
E贿赂/回扣
【正确答案】：A,C,D
[答案解析]商业银行操作风险的外部事件包括：外部欺诈、洗钱、政治风险、监管规定、业务外包、自然灾害、恐怖威胁。B选项和E选项属于人员因素。
第6题
正态分布曲线具有()等性质。
A若固定σ，随μ值小同，曲线位置不同，故也称μ为位置参数
B
关于x=μ对称，在x=μ处曲线最高，在x=μ±σ2处各有一个拐点
C整个曲线下面积为1
D正态随机变量X落在距均值2.5倍标准差范围内的概率为：P(μ-2.5σ
E若固定μ，随σ值不同，曲线肥瘦不同，故也称σ为形状参数
【正确答案】：A,B,C,D,E
[答案解析]正态分布曲线具有如下重要性质：(1)关于x=μ对称，在x=μ处曲线最高，在x=μ±σ2处各有一个拐点。(2)若固定σ，随μ值不同，曲线位置不同，故也称μ为位置参数。(3)若固定μ，随σ值不同，曲线肥瘦不同，故也称σ为形状参数。(4)整个曲线下面积为1。(5)正态随机变量X落在距均值1倍、2倍、2.5倍标准差范围内的概率如下：P(μ-σ
第7题
商业银行对抵押担保应重点关注()事项。
A抵押物登记
B抵押权的实现
C抵押物的所有权转移
D抵押合同应详细记载的内容
E可以作为抵押品的财产范围及种类
【正确答案】：A,B,C,D,E
[答案解析]商业银行对抵押担保应重点关注以下事项：(1)可以作为抵押品的财产范围及种类。(2)抵押合同应详细记载：被担保的主债权种类、数额;债务的期限;抵押品的名称、数量、质量、状况、所在地、所有权权属或者使用权权属;抵押担保的范围;当事人认为需要约定的其他事项等。(3)抵押物的所有权转移。(4)抵押物登记。(5)抵押权的实现。
第8题
商业银行压力测试应至少包括()。
A收益率曲线的斜率和形状发生变化
B参数失效或参数设定不正确
C利率总水平的突发性变动
D主要金融市场流动性变化和市场利率波动性变化
E主要市场利率之间关系的变动
【正确答案】：A,B,C,D,E
[答案解析]商业银行压力测试应至少包括：(1)利率总水平的突发性变动。(2)主要市场利率之间关系的变动。(3)收益率曲线的斜率和形状发生变化。(4)主要金融市场流动性变化和市场利率波动性变化。(5)关键业务假定不适用。(6)参数失效或参数设定不正确。
第9题
在《巴塞尔新资本协议》中对于操作风险，商业银行采用()计算方法。
A标准法
B内部模型法
C内部评级高级法
D高级计量法
E基本指标法
【正确答案】：A,D,E
[答案解析]在《巴塞尔新资本协议》中对三大风险加权资产规定了不同的计算方法：(1)对于信用风险资产，商业银行可以采用标准法、内部评级初级法和内部评级高级法计算。(2)对于市场风险，商业银行可以采用标准法或内部模型法计算。(3)对于操作风险，商业银行可以采用基本指标法、标准法或高级计量法计算。
第10题
商业银行战略风险管理的益处主要有()。
A对主要风险提早做好准备，能够避免或减轻其可能造成的严重损失
B吸引高质量的合作伙伴和强化自身竞争力
C避免因赢利能力出现大幅波动而导致的流动性风险
D优化经济资本配置，并降低资本使用成本
E强化内部控制系统和流程
【正确答案】：A,C,D,E
[答案解析]商业银行战略风险管理的诸多益处：(1)比竞争对手更早采取风险控制措施，可以更为妥善地处理风险事件。(2)全面、系统地规划未来发展，有助于将风险挑战转变为成长机会。(3)对主要风险提早做好准备，能够避免或减轻其可能造成的严重损失。(4)避免因赢利能力出现大幅波动而导致的流动性风险。(5)优化经济资本配置，并降低资本使用成本。(6)强化内部控制系统和流程。(7)避免附加的强制性监管要求，减少法律争议/诉讼事件。
第11题
商业银行应当根据主要财务比率/手旨标来研究企业类客户的经营状况、资产/负债管理等状况，内容包括()。
A流动比率
B营运能力比率
C杠杆比率
D效率比率
E赢利能力比率
【正确答案】：A,B,C,D,E
[答案解析]商业银行应当根据主要财务比率/指标来研究企业类客户的经营状况、资产/负债管理等状况，内容包括：(1)赢利能力比率，用来衡量管理层将销售收入转换成实际利润的效率，体现管理层控制费用并获得投资收益的能力。(2)效率比率，又称营运能力比率，体现管理层管理和控制资产的能力。(3)杠杆比率，用来衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力，也用于判断企业的偿债资格和能力。(4)流动比率，用来判断企业归还短期债务的能力，即分析企业当前的现金支付能力和应付突发事件和困境的能力。
第12题
风险价值历史模拟计算法的缺点包括()。
A风险计量的结果受制于历史周期的长度
B在计量较为庞大且结构复杂的资产组合风险时，工作量十分繁重
C如果产生的数据序列是伪随机数，可能导致错误结果
D风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险计量，将低估突发性的收益率波动
E以大量的历史数据为基础，对数据的依赖性强
【正确答案】：A,B,D,E
[答案解析]风险价值历史模拟计算法的缺点包括：(1)风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险计量，将低估突发性的收益率波动。(2)风险计量的结果受制于历史周期的长度。(3)以大量的历史数据为基础，对数据的依赖性强。(4)在计量较为庞大且结构复杂的资产组合风险时，工作量十分繁重。
第13题
我国商业银行公司治理的要求主要包括()。
A建立、健全以董事会为核心的监督机制
B建立完善的信息报告和信息披露制度
C建立合理的薪酬制度，强化激励约束机制
D明确股东、董事、监事和高级管理人员的权利、义务
E完善股东大会、董事会、监事会、高级管理层的议事制度和决策程序
【正确答案】：B,C,D,E
[答案解析]我国商业银行公司治理的要求，主要内容包括：(1)完善股东大会、董事会、监事会、高级管理层的议事制度和决策程序。(2)明确股东、董事、监事和高级管理人员的权利、义务。(3)建立、健全以监事会为核心的监督机制。(4)建立完善的信息报告和信息披露制度。(5)建立合理的薪酬制度，强化激励约束机制。
第14题
内部操作风险损失事件资料包括()。
A损失事件分类
B发生时间
C损失事件的类型
D潜在损失的相关要素
E挽救措施
【正确答案】：A,B,C,D
[答案解析]内部操作风险损失事件资料包括操作风险损失事件发生后可以标志、计量和描述该风险事件的各项数据信息，如风险损失事件发生的部门、部门所有人、归属的法律实体、风险事件描述、损失事件的类型、损失事件分类、原因分类、发生时间、发现时间、结束时间、潜在损失的相关要素、潜在挽回的相关要素、财务影响的相关要素、声誉影响的相关要素等。
第15题
风险管理与商业银行经营的关系主要体现在()等方面。
A风险管理从根本上改变了商业银行的经营模式
B承担和管理风险是商业银行的基本职能
C健全的风险管理体系能够为商业银行创造价值
D风险管理水平体现了商业银行的核心竞争力
E风险管理能够为商业银行风险定价提供依据
【正确答案】：A,B,C,D,E
[答案解析]风险管理与商业银行经营的关系主要体现在以下几个方面：(1)承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力。(2)风险管理从根本上改变了商业银行的经营模式，从传统上片面追求扩大规模、增加利润的粗放经营模式，向风险与收益相匹配的精细化管理模式转变。(3)风险管理能够为商业银行风险定价提供依据，并有效管理金融资产和业务组合。(4)健全的风险管理体系能够为商业银行创造价值。(5)风险管理水平体现了商业银行的核心竞争力，不仅是商业银行生存发展的需要，也是现代金融监管的迫切要求。
第16题
商业银行信息具体披露的内容和要求可按()来确定。
A安全性
B全面性
C流动性
D效益性
E及时性
【正确答案】：A,C,D
[答案解析]商业银行具体披露的内容和要求可按安全性、流动性和效益性三个方面确定。
第17题
影响商业银行流动性需求的因素有()。
A流动性比率
B现金头寸指标
C贷款平均额
D核心存款平均额
E流动性资产
【正确答案】：C,D,E
第18题
合格抵(质)押品的认定要求主要有()。
A须经国家有关部门批准或者办理登记的，应按规定办理相应手续
B权属清晰，且抵(质)押品设定具有相应的法律文件
C在债务人违约或无力偿还债务时，银行能够及时对抵(质)押品进行清算或处置
D存在有效处置抵(质)押品的流动性强的市场，并且可以得到合理的抵(质)押品的市场价格
E抵(质)押品是《中华人民共和国物权法》、《中华人民共和国担保法》规定可以接受的财产或权利
【正确答案】：A,B,C,D,E
[答案解析]押品的认定要求有：(1)抵(质)押品应是《中华人民共和国物权法》、《中华人民共和国担保法》规定可以接受的财产或权利。(2)权属清晰，且抵(质)押品设定具有相应的法律文件。(3)满足抵(质)押品可执行的必要条件;须经国家有关主管部门批准或者办理登记的，应按规定办理相应手续。(4)存在有效处置抵(质)押品的流动性强的市场，并且可以得到合理的抵(质)押品的市场价格。(5)在债务人违约、无力偿还、破产或发生其他借款合同约定的信用事件时，银行能够及时地对债务人的抵(质)押品进行清算或处置。
第19题
商业银行时刻面临风险，其资本所肩负的责任和作用比一般企业重要体现在()。
A吸收和消化损失
B资本为商业银行提供融资
C为风险管理提供最根本的驱动力
D限制业务过度扩张和风险承担，增强银行系统的稳定性
E市场信心是影响商业银行安全性和流动性的直接因素，对商业银行信心的丧失，将直接导致商业银行流动性危机甚至市场崩溃
【正确答案】：A,B,C,D,E
[答案解析]商业银行时刻面临着风险的挑战，其资本所肩负的责任和发挥的作用比一般企业更为重要，主要体现在以下几个方面：(1)资本为商业银行提供融资。(2)吸收和消化损失。(3)限制业务过度扩张和风险承担，增强银行系统的稳定性。(4)市场信心是影响商业银行安全性和流动性的直接因素，对商业银行信心的丧失，将直接导致商业银行流动性危机甚至市场崩溃。(5)为风险管理提供最根本的驱动力。
第20题
信用衍生产品除了具有传统金融衍生产品的特点外，还呈现出()的特点。
A灵活性
B交易性
C稳定性
D保密性
E债务的不变性
【正确答案】：A,B,D,E
[答案解析]信用衍生产品除了具有传统金融衍生产品的特点(如杠杆性、未来性、替代性、组合性、反向性、融资性等)外，还呈现出以下不同的特点：(1)保密性。(2)交易性。(3)灵活性。(4)债务的不变性。