2016年银行专业资格考试即将开始，提前做好考试备考工作，对成功通过考试有很大的帮助。出国留学网银行专业资格考试栏目为大家分享“2016银行专业初级风险管理知识点”，希望对大家有所帮助!
信用风险组合的计量
违约的发生主要基于以下原因：债务人自身因素(如经营管理不善、出现重大项目失败等);债务人所在行业或区域因素(如整个行业受到原材料价格上涨的冲击，或某一地区发生重大事件);宏观经济因素(如GDP增长放缓、贷款利率上升、货币升值等)，不包括银行监管措施不健全。
行业或区域因素将同时影响同一行业或地区所有债务人违约的可能性，而宏观经济因素将导致不同行业之间的违约相关性。
国际上应用比较广泛的信用风险组合模型包括Gredit Metrics模型、Gredit Portfolio View模型、Gredit Risk+模型等。
Gredit Metrics模型。本质上是一个VaR模型，目的是为了计算出在一定的置信水平下，一个信用资产组合在持有期限内可能发生的最大损失。
GreditPortfolio View模型直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型中的一系列参数值。Gredit Portfolio View模型可以看做是Gredit Metrics模型的一个补充。
Gredit Risk+模型是根据针对火险的财险精算原理，对贷款组合违约率进行分析，并假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态。
压力测试用于评估资产或投资组合在极端不利的条件下可能遭受的重大损失。
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