二 、多项选择题
1.下列关于报价利率与有效年利率的说法中，正确的有(AB )。
A.报价利率是包含通货膨胀的金融机构报价利率
B.计息期小于一年时，有效年利率大于报价利率
C.报价利率不变时，有效年利率随着每年复利次数的增加而呈线性递减
D.报价利率不变时，有效年利率随着计息期利率的递减而呈线性递增
2.下列各项中，可以直接或间接利用普通年金终值系数计算出确切结果的项目有(AB )。
A.偿债基金
B.预付年金终值
C.永续年金现值
D.永续年金终值
3.下列关于资金时间价值系数关系的表述中，正确的有(ABD )。
A.普通年金终值系数=(复利终值系数-1)/i
B.普通年金终值系数=预付年金终值系数/(1+i)
C.普通年金现值系数=预付年金现值系数×(1+i)
D.普通年金现值系数=(1-复利现值系数)/i
4.下列各项中，属于风险衡量方法的有( AB)。
A.概率 B.统计
C.回归直线法 D.高低点法
5.表示随机变量离散程度的量数，最常用的有(CD )。
A.概率 B.预期值
C.方差 D.标准差
6.下列利用数理统计指标来衡量风险大小的说法，不正确的有(AD )。
A.预期值反映预计报酬的平均化，可以直接用来衡量风险
B.当预期值相同时，方差越大，风险越大
C.当预期值相同时，标准差越大，风险越大
D.变异系数衡量风险受预期值是否相同的影响
7.两种资产组成的投资组合，其机会集曲线表述正确的有(ABC )。
A.相关系数越小，向左弯曲的程度越大
B.表达了最小方差组合
C.完全正相关的投资组合，机会集是一条直线
D.完全负相关的投资组合，机会集是一条直线
8.如果A、B两只股票的期望报酬率变化幅度相同，但是变化方向相反，则由其组成的投资组合(BD )。
A.不能降低任何风险
B.组合的非系统风险被全部抵消
C.A的变量增加值等于B的变量增加值
D.A的变量增加值等于B的变量减少值
9.下列关于有效集的说法中，正确的有(AC )。
A.有效集位于机会集的顶部，从最小方差组合点起到最高期望报酬率组合点止
B.在既定的期望报酬率下，风险可能是最低的，也可能不是最低的
C.相同的期望报酬率和较高的标准差属于无效集的情况之一
D.证券期望报酬率的相关系数越小，机会集曲线就越弯曲，风险分散化效应也就越弱
10.A证券的期望报酬率为15%，标准差为16%;B证券的期望报酬率为20%，标准差为22%。投资于两种证券组合的机会集是一条曲线，有效边界与机会集重合，以下结论中正确的有(ABC )。
A.最小方差组合是全部投资于A证券
B.最高期望报酬率组合是全部投资于B证券
C.两种证券报酬率的相关性较高，风险分散化效应较弱
D.可以在有效集曲线上找到风险最小、期望报酬率最高的投资组合
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