《证券投资分析》2015年考点解析：风险管理VaR方法的相关文章推荐

《证券投资分析》2015年考点解析：风险管理VaR方法

2015年证券从业资格考试复习，一起来看看证券投资分析考点吧。出国留学网证券从业考试网为您整理“证《证券投资分析》2015年考点解析：风险管理VaR方法”，希望对您的备考有帮助，祝您顺利通过证券从业资格考试！第八章第三节　风险管理VaR方法一、VaR方法的历史演变通常，人们将风险定义为未来净收益的不确定性。名义值法，即如果起初投资的成本为W，便认为投资风险为W，其可能会全部损失。敏感性方法，是测量市场因子每一个单位的不利变化可能引起投资组合的损失。波动性方法，是收益标准差作为风险度量。粗略来说，VaR就是使用合理的金融理论和数理统计理论，定量地对给定的资产所面临的市场风险给出全面的度量。VaR模型来自于两种金融理论的融合：一是资产定价和资产敏感性分析方法;二是对风险因素的统计分析。 VaR是描述市场在正常情况下可能出现的最大损失，但市场有时会出现令人意想不到的突发事件，这些事件会导致投资资产出现巨大损失，而这种损失是VaR很难测量到的。因此，人们提出压力测试或情景分析方法，以测试极端市场情景下投资资产的最大潜在损失。二、VaR计算的基本原理及计算方法 (一)VaR计算的基本原理 VaR的字面解释是指“处于风险中的价值(Value atRisk)”，一般被称为“风险价值... [ 查看全文 ]

2015-09-08

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证券投资分析2015难点解析：期货的套期保值与套利

你知道期货的套期保值与套利主要讲了一些什么内容吗？本文“证券投资分析2015难点解析：期货的套期保值与套利”，跟着出国留学网证券从业资格考试网来了解一下吧。祝大家都能顺利通过考试。第二节期货的套期保值与套利要点一 (期货的套期保值) 一、套期保值基本概念与原理 1.含义套期保值也可以称为“对冲”，它是以规避现货风险为目的的期货交易行为。具体来说，它是指与现货市场相关的经营者或交易者在现货市场...[ 查看全文 ]

2015-09-08

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2015证券投资分析重难点讲解：金融工程概述

出国留学网证券从业考试网为您整理“2015证券投资分析重难点讲解：金融工程概述”，2015年证券从业资格考试快考试了，同学们可以再看看章节知识点，熟悉一下哦！第八章第一节金融工程概述一、金融工程的基本概念金融工程是20世纪80年代中后期在西方发达国家兴起的一门新兴学科。1998年，美国金融学教授费纳蒂首次给出了金融工程的正式定义：金融工程包括新型金融工具与金融工序的设计、开发与实施，并为金...[ 查看全文 ]

2015-09-08

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证券投资分析2015年知识点讲解：债券资产组合管理

面对证券从业资格考试你有信心通过吗？可以再看看章节考点哦。出国留学网证券从业考试网为您整理“证券投资分析2015年知识点讲解：债券资产组合管理”，希望对您的备考有帮助，祝您顺利通过证券从业资格考试！第七章第六节　债券资产组合管理债券资产组合管理的两个目的：一是规避利率风险，获得稳定的投资收益;二是通过组合管理鉴别出非正确定价的债券，并力求通过对市场利率变化总趋势的预测来选择有利的市场时机以赚取...[ 查看全文 ]

2015-09-08

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证券投资分析2015年重难点：证券组合的业绩评估

同学们在考前最好把各章节考点再看一次，多做几套试题。本文“证券投资分析2015年重难点：证券组合的业绩评估”，跟着出国留学网证券从业资格考试网来了解一下吧。祝大家都能顺利通过考试。第七章第五节　证券组合的业绩评估一、业绩评估原则业绩评估的基本原则：既要考虑组合收益的高低，也要考虑组合所承担风险的大小。二、业绩评估指数业绩评估的三个指数，均为指数值越高业绩越好。 (1)詹森指数詹森指数是...[ 查看全文 ]

2015-09-08

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2015年证券投资分析第七章复习考点：套利定价理论

出国留学网证券从业考试网为您整理“2015年证券投资分析第七章复习考点：套利定价理论”，相信许多考生都想拿到证券从业资格证，那么考生们就必须努力复习才行！第四节　套利定价理论套利定价理论(APT)，由罗斯于20世纪70年代中期建立的。解决了“如果所有证券的收益都受到某个共同因素的影响，那么在均衡市场状态下，导致各种证券具有不同收益的原因是什么”的问题。一、套利定价的基本原理 (一)假设条件...[ 查看全文 ]

2015-09-08

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证券投资分析2015年考点解析-资本资产定价模型

证券投资分析复习中，要了解以下这些考点，有助于证券从业资格考试备考哦。本文“证券投资分析2015年考点解析-资本资产定价模型”，跟着出国留学网证券从业资格考试网来了解一下吧。祝大家都能顺利通过考试。第三节　资本资产定价模型一、资本资产定价模型的原理 (一)假设条件假设一：投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平，依据方差(或标准差)评价证券组合的风险水平，并采用上一节介绍的方法选择最优证...[ 查看全文 ]

2015-09-08

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2015《证券投资分析》知识点解析：证券组合分析

出国留学网证券从业考试网为您整理“2015《证券投资分析》知识点解析：证券组合分析”，为了拿到证券从业资格证，同学们必须努力复习，下面来看看这些知识考点，你都掌握了吗？第七章第二节　证券组合分析一、单个证券的收益和风险 (一)收益及其度量在股票投资中，投资收益等于期内股票红利收益和价差收益之和，其收益率计算公式为： (二)风险及其度量风险的大小由未来可能收益率与期望收益率的偏离程度来反映。...[ 查看全文 ]

2015-09-08

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2015《证券投资分析》知识点讲解：证券组合管理概述

在学习的时候，同学们必须专心致志才行。以下”2015《证券投资分析》知识点讲解：证券组合管理概述“由出国留学网证券从业资格考试网整理而出，希望对您有所帮助! 第七章第一节　证券组合管理概述证券组合管理理论最早是由美国著名经济学家哈里·马柯威茨于1952年系统提出。一、证券组合的含义和类型 “组合”一词通常是指个人或机构投资者所拥有的各种资产的总称。证券组合按不同的投资目标可以分为避税型、收入...[ 查看全文 ]

2015-09-08

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证券投资分析2015年考点讲解：证券投资主要技术指标

要想考过证券从业资格考试，同学们要结合章节考点和习题才行哦。本文“证券投资分析2015年考点讲解：证券投资主要技术指标”，跟着出国留学网证券从业资格考试网来了解一下吧。祝大家都能顺利通过2015年证券从业资格考试。第六章第三节　证券投资技术分析主要技术指标一、技术分析方法简述 (一)技术指标法的含义与本质所谓技术指标法，就是应用一定的数学公式，对原始数据进行处理，得出指标值，将指标值...[ 查看全文 ]

2015-09-08

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《证券投资分析》第六章第二节：2015年知识点

证券投资分析的章节考点，在证券从业资格考试开考前，一定要加以熟悉才行哦，比如“《证券投资分析》第六章第二节：2015年知识点，详情请关注出国留学网证券从业资格考试网。第二节证券投资技术分析主要理论一、K线理论 (一)K线的画法和主要形状 K线又称为日本线，英文名称是蜡烛线(candle•stick)。起源于日本的米市。最初的K线理论被总结成sakata5法。 K线是一条柱...[ 查看全文 ]

2015-09-08

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