银行专业2017风险管理复习笔记:信用风险量化
出国留学网银行专业资格考试栏目为大家分享“银行专业2017风险管理复习笔记:信用风险量化”,大家要把握好复习的进度,好好备考,希望此文对大家有所帮助! 3.2.5 《巴塞尔新资本协议》下的信用风险量化 背景知识:《巴塞尔新资本协议》概述 《巴塞尔资本协议》将商业银行信用风险资产分为四大类,分别以相应的权重(K)反映其风险大小: l经济合作与发展组织(OECD.中央政府的债权风险暴露权重为0; l对于OECD的商业银行及OECD以外的中央政府的债权风险暴露权重为20%; l抵押贷款的风险暴露权重为50%; l其他所有商业银行、企业、个人的风险暴露权重都为100%。 符合监管要求的商业银行必须满足:资本/信用风险加权资产> 8%。其中,信用风险加权资产为商业银行所有债项风险暴露额与对应权重乘积之和。 《巴塞尔新资本协议》,不仅构建了最低资本充足率、监督检查、市场约束三大支柱,明确最低资本充足率覆盖了信用风险、市场风险、操作风险三大主要风险来源,而且对信用风险的计量提出了标准法、内部评级法初级法、内部评级法高级法三种方法。 【单选】下列关于《巴塞尔新资本协议》及其信用风险量化的说法,不正确的是()。 A.提出了信用风险计量的两大类方法:标准法和内部评级法 B.明确最低资本充足率覆盖了信用风... [ 查看全文 ]银行专业2017风险管理复习笔记:信用风险量化的相关文章