2017年银行从业资格《风险管理》高频考点：风险的量化原理
要参加银行从业资格考试的同学们，出国留学网为你整理“2017年银行从业资格《风险管理》高频考点：风险的量化原理”，供大家参考学习，希望广大放松心态，从容应对，正常发挥。更多资讯请关注我们网站的更新哦!2017年银行从业资格《风险管理》高频考点：风险的量化原理风险的量化原理1.预期收益率和方差的计算风险管理过程中所计算的预期收益率是一种平均水平的概念，但不是简单的直接平均，而是对未来可能结果的加权平均，即每一种结果的收益率乘以这种结果出现的可能性。不确定结果的标准差通常被用来刻画其不确定程度，标准差越大表明不确定性越大，即出现较大收益或损失的机会增大。当标准差很小或接近于零时，可能出现的结果的不确定性程度减小。【例题】假定股票市场一年后可能出现5种情况，每种情况所对应的概率和收益率如下表所示：概率0.050.200.150.250.35收益率50%15%-10%-25%40%则，一年后投资股票市场的预期收益率为(D)。A.18.25%B.27.25%C.11.25%D.11.75%出国留学网银行专业资格考试栏目推荐：2017年银行从业资格考试动态2017年银行从业资格考试时间2017年银行从业资格考试报名时间2017年银行从业资格考试准考证打印时间2017年银行从业资格考试成绩查询时间... [ 查看全文 ]2017年银行从业资格《风险管理》高频考点：风险的量化原理的相关文章
