1.利用股票指数期货和现货之间的对冲交易,可以降低非系统性风险。( )
2.当资产A和资产B存在正相关关系时,如果某人拥有资产A面临贬值风险,他可以通过卖出资产B进行对冲。( )
3.从理论上说,证券市场中参与者的任何套利活动都存在一定的风险。( )
4.作为一种风险测试方法,VaR考虑了交易头寸在期间内随市场变化的可能性。( )
5.通过压力测试或情景分析方法,VaR值能够把市场处于非正常情况时的损失也包括在内。( )
6.20世纪80年代,纽约银行出现的金融工程师主要就是为公司的风险暴露提供结构化的解决方案。( )
7.按照套期保值的要求,无论是开始还是结束时,在现货和期货市场上都应该进行反向头寸操作。( )
8.从实践来看,只要股票指数期货价格与现货(股票指数)或各不同到期合约之问的价格产生了偏离,就可进行股指期货的套利交易。( )
9.一般来说,套利重建均衡的速度远高于一般商品和服务市场供需缺口的调整。( )
10.巴塞尔委员会要求VaR的计算采用99%的置信度(双尾)和10天持有期。( )
11.VaR就是使用合理的金融理论和数理统计理论,定量地对给定资产所面临的信用风险给出全面的度量。( )
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