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第七章 证券组合管理理论
考点结构
考纲分析
•了解证券组合的含义、类型：
•熟悉证券组合管理的意义、特点、基本步骤：
•熟悉现代证券组合理论体系形成与发展进程;
•了解马柯威茨、夏普、罗斯对现代证券组合理论的主要贡献;
•掌握单个证券和证券组合期望收益率、方差的计算以及相关系数的意义;
•熟悉证券组合可行域和有效边界的含义;
•熟悉证券组合可行域和有效边界的一般图形;
•掌握有效证券组合的含义和特征;
•熟悉投资者偏好特征;
•了解无差异曲线的含义、作用和特征;
•熟悉最优证券组合的含义和选择原理;
•了解资本资产定价模型的假设条件;
•掌握瓷本市场线和证券市场线的定义、图形及其经济意义;
•掌握证券B系数的涵义和应用：
•熟悉资本资产定价模型的应用效果：
•熟悉套利定价理论的基本原理;
•掌握套利组合的概念及计算，能够运用套利定价方程计算证券的期望收益率，熟悉套利定价模型的应用：
•熟悉证券组合业绩评估原则;
•熟悉业绩评估应注意的事项;
•熟悉詹森指数、特雷诺指数、夏普指数的定义、作用以及应用;
•熟悉债券资产组合的基本原理与方法;
•掌握久期的概念与计算;
•熟悉凸性的概念及应用。
要点解析
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