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2018中级银行从业风险管理考试章节试题：第三章信用风险管理
一、单选题(下列选项中只有一项最符合题目的要求)
1.商业银行信用风险监测中，行业经营环境出现恶化的预警指标不包括( )。
A.金融危机对行业发展产生影响
B.行业产能明显过剩
C.市场需求出现明显下降
D.行业个别企业出现亏损
2.若商业银行通过历史数据分析得知，借款人A、B的一年期违约可能性分别为0.02%和0.04%，则根据监管要求，在该银行信用风险内部评级体系中，A、B的一年期违约概率分别为( )。
A.0.03%，0.03%
B.0.02%，0.04%
C.0.02%，0.03%
D.0.03%，0.04%
3.假定一年期零息国债的无风险收益率为3%，1年期信用等级为B的零息债券的违约概率为10%，在发生违约的情况下，该债券价值的回收率为60%，则根据风险中性定价模型可推断该零息债券的年收益率约为( )。
A.8.3%
B.7.3%
C.9.5%
D.l0%
4.目前，我国监管机构对商业银行的贷款拨备率、拨备覆盖率设定的标准及原则分别是( )。
A.≤l.5%、≤150%，两者孰低
B.≥l.5%、≥150%，两者孰高
C.≥2%、≥120%，两者孰高
D.≤2%、≤120%，两者孰低
5.根据财政部《金融企业不良资产批量转让管理办法》，金融企业批量转让不良资产的范围不包括( )。
A.抵债资产
B.按规定程序和标准认定为次级、可疑、损失类的贷款
C.个人贷款
D.已核销的账销案存资产
6.某商业银行当期信用评级为B级的借款人的违约概率(PD)是0.10，违约损失率(LGD)是0.50。假设该银行当期所有B级借款人的表内外信贷总额为30亿元人民币，违约风险暴露(EAD)是20亿元人民币，则该银行此类借款预期损失为( )亿元。
A.0.8
B.4
C.1
D.3.2
7.在权重法下，下列商业银行资产风险权重相等的是( )。
A.对我国中央政府的债权与对其他国家中央政府的债权
B.对个人住房抵押贷款的债权与对一般企业的债权
C.对符合标准的小微型企业的债权与对个人的其他债权
D.对政策性银行的债权与对公共实体部门的债权
8.客户信用评级是商业银行对客户__________的计量和评价，反映客户__________的大小。( )
A.偿债能力和偿还意愿;道德风险
B.偿债能力和偿还意愿;违约风险
C.收入水平和偿债能力;违约风险
D.收入水平和偿债能力;道德风险
9.某客户一笔2000万元的贷款，其中有1200万元国债质押，其余是保证。假如该客户违约概率为1%，贷款违约损失率为40%，则该笔贷款的预期损失是( )万元。
A.8
B. 7.2
C.4.8
D.3.2