三、案例题
2013年6月3日，A银行总行资产负债管理委员会(ALCO)会议上，资产负债管理部总经理严厉指出，我行流动性覆盖率指标(LCR)仅为74%，已经跌破监管红线，不能仅为业务部门的盈利目标而忽视流动性风险管理，目前金融同业务线未来一个月内现金流负缺口太大，必须降低流动性风险敞口，否则可能面临流动性危机。
6月5日，A银行日间现金流管理出现问题，出款按时划出，但几笔进款未能按时到账，导致日终(17：00)在央行备付金账户出现30亿的透支额。
5月30日至6月11日A银行备付金情况参见表6—1。
表6—1
6月20日，随着大型商业银行加入借钱大军，市场“平头存、防透支、现金为王”气氛升温，隔夜拆借利率飙升578基点，达到13.44%，各期限利率全面上升，“钱荒”进一步升级。
根据以上案例描述，回答下列7小题。
(1)A银行LCR指标已跌破监管红线，根据监管要求，LCR监管红线是( )。(单选题)
A.90%
B.110%
C.100%
D.120%
(2)6月6日后，A银行在“钱荒”中面临的最突出的内部管理问题是( )。(单选题)
A.同业交易对手单一
B.未来一个月内现金流负缺口太大
C.在央行的备付金不足
D.利率迅速飙升到13.44%，市场同业“现金为王”
(3)如果上表中所示年份为2016年，按照2016年的央行备付金管理规定，下列表述正确的有( )。(多选题)
A.如果6月5日央行备付金账户透支额为-250亿元，则为违规
B.6月5日央行备付金账户-30亿元不违规
C.6月5日央行备付金账户-30亿元为透支违规
D.按照央行的监管频度，上表中总行平均备付率应是按旬计算
E.按照央行的监管濒度，上表中总行平均备付金是72.10亿元
(4)A银行要降低流动性风险敞口，在“钱荒”期间其合适的措施有( )。(多选题)
A.缩短资产久期，增强资产流动性
B.拉长负债久期，付出一定成本缓解流动性压力
C.缩短负债久期，避免成本增高
D.控制金融同业业务的资产负债久期差
E.拉长资产久期，提高资产盈利能力
(5)LCR旨在确保商业银行具有充足的合格流动性资产，能够在银监会规定的流动性压力情景下，通过变现这些资产满足未来至少( )日的流动性需求。(单选题)
A.10
B.20
C.60
D.30
单选题参考答案
1D2C3C4D5B6C7A8D9B10B11A12D13D14C15B16A
多选题参考答案
1CDE 2BD 3ABCDE 4BE 5ACE
6ABCD 7ABDE 8ABCDE 9AD 10ABCD
案例题参考答案
(1)C(2)B(3)AC(4)ABD(5)D
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