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银行专业2017风险管理考点：市场风险计量方法

出国留学网银行专业资格考试栏目为大家分享“银行专业2017风险管理考点：市场风险计量方法”，大家要把握好复习的进度，好好备考，希望此文对大家有所帮助! 4.2.2市场风险计量方法 1.缺口分析缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响的一种方法。具体而言，就是将银行的所有生息资产和付息负债按照重新定价的期限划分到不同的时间段(如1个月以下，1至3个月，3个月至1年，1至5年，5年以上等)。在每个时间段内，将利率敏感性资产减去利率敏感性负债，再加上表外业务头寸，就得到该时间段内的重新定价“缺口”。以该缺口乘以假定的利率变动，即得出这一利率变动对净利息收入变动的大致影响。缺口分析是对利率变动进行敏感性分析的方法之一，是银行业较早采用的利率风险计量方法。缺口分析也存在一定的局限性：第一，缺口分析，忽略了同一时段内不同头寸的到期时间或利率重新定价期限的差异。第二，缺口分析只考虑了由于重新定价期限的不同而带来的利率风险，未考虑基准风险。同时，忽略了与期权有关的头寸在收入敏感性方面的差异。第三，非利息收入和费用是银行当期收益的重要来源，但大多数缺口分析未能反映利率变动对非利息收入和费用的影响。第四，缺口分析主要衡量利率变动对银行当期收益的影响，未考虑利率变动对银行经济价值的影响，所以只能反映... [ 查看全文 ]

2017-01-17

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2017银行专业风险管理考点：基本概念

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2017-01-17

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银行专业2017个人贷款重点：个人贷款产品的种类

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2017-01-17

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2017银行专业资格个人贷款重点：个人贷款的性质和发展

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2017-01-17

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银行专业资格银行管理每日一练(2017.1.16)

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2017-01-16

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银行专业资格公司信贷每日一练(2017.1.16)

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2017-01-16

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2017银行专业资格个人贷款每日一练(1.16)

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2017-01-16

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银行专业资格2017风险管理每日一练(1.16)

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2017-01-16

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银行专业资格2017个人理财每日一练(1.16)

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2017-01-16

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2017-01-16

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2017-01-16

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