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银行专业2017法律法规辅导资料：信用风险的计量

出国留学网银行专业资格考试栏目为大家分享“银行专业2017法律法规辅导资料：信用风险的计量”，大家要把握好复习的进度，好好备考，希望此文对大家有所帮助! 信用风险的计量 1.信用风险参数商业银行通过计量不同的风险参数，可以从不同维度来反映银行承担的信用风险水平，常用的风险参数包括违约概率、违约损失率、违约风险暴露、有效期限、预期损失和非预期损失等。 (1)违约概率(PD)。违约概率是债务人在未来一段时间内(一般是一年)发生违约的可能性。 (2)违约损失率(1GD)。违约损失率指某一债项违约导致的损失金额占该违约债项风险暴露的比例。即损失占风险暴露总额的百分比。 (3)违约风险暴露(EAD)。违约风险暴露是指债务人发生违约时预期表内和表外项目风险暴露总额.反映了可能发生损失的总额度。 (4)有效期限(M)。有效期限是指某一债项的剩余有效期限。 (5)预期损失。通过上述风险参数.可以按照如下公式计算预期损失：预期损失：违约概率X违约损失率X违约风险暴露 (6)非预期损失。对非预期损失的计量比预期损失要复杂得多，且组合的非预期损失并不是单笔债项非预期损失简单相加.而是与各债项之间的相关性密切相关。 2.信用风险加权资产的计量信用风险加权资产等于信用风险暴露与风险权重的乘积，综合反映了... [ 查看全文 ]

2017-01-18

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2017-01-18

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银行专业2017法律法规重点复习：我国的金融市场

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2017-01-17

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2017银行专业法律法规复习讲义：经济环境

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2017-01-17

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2017银行专业法律法规复习笔记：银行业金融机构

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2017-01-17

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银行专业资格法律法规每日一练(2017.1.16)

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2017-01-16

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2017银行专业法律法规复习笔记(26)

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2017-01-13

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2017银行专业法律法规考点讲解(25)

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2017-01-13

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银行专业2017法律法规重要知识点(24)

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2017-01-13

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2017-01-13

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2017银行专业法律法规复习要点(22)

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2017-01-13

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