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2017银行专业法律法规笔记：市场风险的计量

出国留学网银行专业资格考试栏目为大家分享“2017银行专业法律法规笔记：市场风险的计量”，大家要把握好复习的进度，好好备考，希望此文对大家有所帮助! 市场风险的计量 1.市场风险的计量方法 (1)缺口分析。利率敏感性资产减去利率敏感性负债，再加上表外业务头寸，得到重新定价“缺口”。以该缺口乘以假定的利率变动，即得出这一利率变动对净利息收入变动的大致影响。当某一时段内的负债大于资产(包括表外业务头寸)时，就产生了负缺口，此时利率上升会导致净利息收人下降;相反，当某一时段内的资产(包括表外业务头寸)大于负债时，就产生了正缺口，此时利率下降会导致净利息收入下降。 (2)久期分析。久期分析也称为持续期分析或期限弹性分析，是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法。对各时段的缺口赋予相应的敏感性权重.得到加权缺口.然后对所有时段的加权缺口进行汇总。以此估算给定的小幅(通常小于1%)利率变动可能会对银行经济价值产生的影响。各个时段的敏感性权重通常是由假定的利率变动乘以该时段头寸的假定平均久期来确定。一般而言，金融工具的到期日或距下一次重新定价日的时间越长。并且在到期日之前支付的金额越小。则久期的绝对值越高，表明利率变动将会对银行的经济价值产生较大的影响。 (3)外汇敞口分析。外汇敞口分析是衡量汇... [ 查看全文 ]

2017-01-18

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2017银行专业法律法规重点：市场风险的分类和管控手段

出国留学网银行专业资格考试栏目为大家分享“2017银行专业法律法规重点：市场风险的分类和管控手段”，大家要把握好复习的进度，好好备考，希望此文对大家有所帮助! 市场风险的分类和管控手段 (一)市场风险的分类市场风险分为利率风险、汇率风险(包括黄金)、股票价格风险和商品价格风险。 1.利率风险利率风险是指市场利率变动的不确定对银行造成损失的风险。利率风险是银行面临的主要市场风险。利率风险按照来源...[ 查看全文 ]

2017-01-18

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银行专业2017法律法规辅导资料：信用风险的计量

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2017-01-18

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银行专业2017法律法规要点：信用风险的分类和管控手段

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2017-01-18

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银行专业2017法律法规重点复习：我国的金融市场

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2017-01-17

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2017银行专业法律法规复习讲义：经济环境

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2017-01-17

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2017银行专业法律法规复习笔记：银行业金融机构

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2017-01-17

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银行专业资格法律法规每日一练(2017.1.16)

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2017-01-16

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2017银行专业法律法规复习笔记(26)

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2017-01-13

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2017银行专业法律法规考点讲解(25)

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2017-01-13

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银行专业2017法律法规重要知识点(24)

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2017-01-13

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