2018年初级银行从业资格风险管理试题六
各位参加银行专业资格考试的考友们,出国留学网 精心为您整理了“2018年初级银行从业资格风险管理试题六”供您参考,希望能帮助到您!祝您考试顺利!更多有关银行专业资格考试的资讯,请持续关注本网站的更新!2018年初级银行从业资格风险管理试题六一、单项选择题1.外部评级主要依靠()A.专家定性分析B.定量分析C.定性分析和定量分析结合D.以上都不对【正确答案】:A【解析】外部评级主要依靠专家定性分析,评级对象主要是政府或企业。故选 A。2.假设某项交易的期限为 125 个交易日,并且只在这段时间占用了所配置的经济资本。此项交易对应的 RAROC 为 4%,则调整为年度比率的 RAR0C 等于( )A.4.00%B.4.08%C.8.00%D.8.16%【正确答案】:D【解析】根据 RAROC Annual 的计算公式可算得。3.( )是根据针对火灾险的财险精算原理,对贷款组合违约率进行分析,并假设在组合中,每笔贷款只有违约和不违约两种状态。A.Credit Metrics 模型B.Credit Risk+模型C.Credit Portfolio View 模型D.Credit Monitor 模型【正确答案】:B【解析】本题考查 Credit Risk+模型的概念。Credit Risk... [ 查看全文 ]2018年初级银行从业资格风险管理试题六的相关文章