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投资分析2015年证券从业考试考点回顾:第八章第三节

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  2.鉴于传统风险管理存在的缺陷,现代风险管理强调采用以VaR为核心,辅之以敏感性和压力测试等形成不同类型的风险限额组合。其主要有如下优势:

  (1)VaR限额是动态的,它可以捕捉到市场环境和不同业务部门组合成分的变化,还可提供当前组合和市场风险因子波动特性方面的信息。

  (2)VaR限额易于在不同的组织层级上进行交流,管理层可以很好地了解任何特定的头寸可能发生多大的潜在损失。

  (3)VaR限额结合了杠杆效应和头寸规模效应。

  (4)VaR允许人们汇总和分解不同市场和不同工具的风险,能使人们深入了解到整个企业的风险状况和风险源。

  (5)VaR考虑了不同组合的风险分散效应。

  (6)VaR限额可以在组织的不同层次上进行确定,从而可以对整个公司和不同业务部门的风险进行管理。

  二、基于VaR的资产配置与投资决策

  VaR与方差直接相关,其作为风险限额指标,实质上对方差附加了一种限制。

  三、基于VaR的业绩评估

  通常采用的业绩评价指标为“经风险调整后的资本收益”,即RAROC=收益/VaR值。

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