56.陡峭的收益率曲线预示长短期债券之间( )。
A.收益差额没有关系
B.收益差额是递增的
C.收益差额是递减的
D.收益差额连续波动
57.现金流匹配策略为了达到现金流与债务的配比而必须投入( )必要资金量的资金。
A.低于
B.等于
C.高于
D.小于等于
58.以公开形式发布基金评价结果的机构在从事基金评价业务的过程中应遵循的( )原 则即注重对基金的长期评价，培育和引导投资人的长期投资理念，不得以短期、频繁的
基金评价结果误导投资人.
A.客观性
B.全面性
C.公开性
D.长期性
59.关于特雷诺指数，以下表述错误的是( )。
A.特雷诺指数用的是全部风险
B.无法衡量基金经理的风险分散程度
C.基金分散程度提高时，特雷诺指数可能并不会变大
D.给出了基金份额系统风险的超额收益率
60.成功概率法是根据对市场走势的预测而正确改变( )来对基金择时能力进行衡量的
方法。
A组合风险
B.各种证券持有量
C.预期收益率
D.现金比例的百分比
41.B
【解析】本题考查建立健全的利益冲突管理制度。选项B的正确说法应该是“除法律、行
政法规另有规定外，公司员工不得买卖股票”。
42.D
【解析】证券组合管理理论最早由美国著名经济学家马柯威茨于1952年系统提出。
43.C
【解析】从组合线的形状来看，相关系数越小，在不卖空的情况下，证券组合的风险越
小，特别是在负完全相关的情况下，可获得无风险组合。
44.B
【解析】本题考查最优证券组合的定义。
45.C
【解析】根据行为金融理论，投资者可以利用人们的行为偏差而长期获利。
46.A
【解析】资产配置是投资过程中最重要的环节之一，也是决定投资组合相对业绩的主要
因素。
47.A
【解析】在资产配置基本方法中，历史数据法假定未来与过去相似，以长期历史数据为
基础，根据过去的经历推测未来的资产类别收益。
48.B
【解析】如果风险资产市场价格持续下降，投资组合保险策略的表现可能优于买入并持
有策略。
49.D
【解析】股票投资组合管理的目标就是实现效用最大化。
50.A
【解析】消极的股票风格管理是指选定一种投资风格后，不论市场发生何种变化均不改
变这一选定的投资风格。
51.B
【解析】一般买卖双方对价格的认同程度通过成交量大小得到确认。
52.D
【解析】复制的组合包含的股票数越少，跟踪误差越大，调整所花费的交易成本越高。
53.B
【解析】已知债券价格、债券利息、到期年数，可以通过试算法计算债券的到期收益率。54.A
【解析】在实践中，可以根据某种债券的买卖差价来判断其流动性风险的大小。
55.C
【解析】麦考莱久期表示的是每笔现金流量的期限按其现值占总现金流量的比重计算出
的加权平均数，它能够体现利率弹性的大小。
56.B
【解析】陡峭的收益率曲线预示长短期债券之间收益差额是递增的。
57.C
【解析】现金流匹配策略为了达到现金流与债务的配比而必须投入高于必要资金量的
资金。
58.D
【解析】本题考查开展基金评价业务的原则。
59.A
【解析】本题考查特雷诺指数。特雷诺指数用的是系统性风险而不是全部风险。
60.D
【解析】成功概率法是根据对市场走势的预测而正确改变现金比例的百分比对基金择时
能力进行衡量的方法。
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