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2018年证券从业投资顾问章节试题:第五章

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  2018年证券从业投资顾问章节试题:第五章

  一、单选题

  1.能够估算利率变动对所有头寸的未来现金流现值的影响,从而能够对利率变动的长期影响进行评估的分析方法是(  )。[2016年5月真题]

  A.缺口分析

  B.敞口分析

  C.敏感分析

  D.久期分析

  答案:D

  【解析】久期分析是指对各时段的缺口赋予相应的敏感性权重,得到加权缺口,然后对所有时段的加权缺口进行汇总,以此估算某一给定的小幅(通常小于1%)利率变动可能会对银行经济价值产生的影响。因此久期分析能够对利率变动的长期影响进行评估。

  2.投资或者购买与管理基础资产收益波动负相关或完全负相关的某种资产或金融衍生品的风险管理策略是(  )。[2016年4月真题]

  A.风险规避

  B.风险对冲

  C.风险分散

  D.风险转移

  答案:B

  【解析】A项,风险规避是指拒绝或退出某一业务或市场,以避免承担该业务或市场具有的风险的一种风险应对方法;C项,风险分散是指通过多样化的投资来分散和降低风险的方法;D项,风险转移是指通过购买某种金融产品或采取其他合法的经济措施将风险转移给其他经济主体的一种风险管理办法。

  二、组合型选择题

  1.下列可以用于计量交易对手信用风险的方法有(  )。[2016年5月真题]

  Ⅰ.内部模型法Ⅱ.内部评级法

  Ⅲ.现期风险暴露法Ⅳ.标准法

  A.Ⅰ、Ⅲ

  B.Ⅱ、Ⅳ

  C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

  D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

  答案:C

  【解析】交易对手信用风险是指由于交易对手在合约到期前违约而造成损失的风险。巴塞尔委员会共提出三种交易对手信用风险暴露计量方法,较常用的方法是现期风险暴露法、标准法和内部模型法。

  2.下列关于金融机构风险压力测试的说法,正确的有(  )。[2016年4月真题]

  Ⅰ.可以对风险计量模型中的每一个变量进行压力测试

  Ⅱ.可以根据历史上发生的极端事件来生成压力测试的假设前提

  Ⅲ.压力测试重点关注风险因素的变化对资产组合造成的不利影响

  Ⅳ.在信用风险领域可以从违约概率人手进行压力测试

  A.Ⅱ、Ⅲ

  B.Ⅲ、Ⅳ

  C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

  D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

  答案:C

  【解析】Ⅰ项,压力测试主要用于评估资产或投资组合在极端不利的条件下可能遭受的重大损失,并不需要对风险计量模型中的每一个变量进行压力测试。

  3.考察和分析企业的非财务因素,主要从哪些方面进行分析和判断?(  )

  Ⅰ.行业风险Ⅱ.管理层风险

  Ⅲ.生产与经营风险Ⅳ.宏观经济及自然环境

  A.Ⅰ、Ⅱ

  B.Ⅱ、Ⅲ

  C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

  D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

  答案:D

  【解析】非财务因素分析是信用风险分析过程中的重要组成部分,与财务分析相互印证、互为补充。考察和分析企业的非财务因素,主要从管理层风险、行业风险、生产与经营风险、宏观经济及自然环境等方面进行分析和判断。

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