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证券从业考试2015年《投资基金》单选题习题

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  (41)下列说法错误的是(  )。

  A. 詹森指数是由詹森在CAPM模型基础上发展出的一个风险调整差异衡量指标

  B. 夏普指数是由诺贝尔经济学奖得主威廉•夏普于1966年提出的另一个风险调整衡量指标

  C. 詹森指数以标准差作为基金风险的度量,给出了基金份额标准差的超额收益率

  D. 特雷诺指数的问题是无法衡量基金经理的风险分散程度的

  (42)关于加强对公司投资管理人员的管理,以下说法错误的是(  )。

  A. 建立严格的授权管理制度,在授权范围内及时准确地完成基金清算,确保基金资产的安全

  B. 建立完善投资授权制度,明确界定投资权限,防止投资管理人员越权从事投资活动,建立公平交易制度

  C. 制定公平交易规则,明确公平交易的原则及实施措施

  D. 对反向交易、交叉交易及其他可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为加强跟踪监测,及时分析并按规定履行报告义务

  (43)基金清算账册以及有关文件由(  )来保存。

  A. 基金托管人

  B. 基金发起人

  C. 基金管理人

  D. 基金清算小组

  (44)下列关于基金销售宣传内容的规定不正确的是(  )。

  A. 不得有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏

  B. 不得出现与基金合同、基金招募说明书内容相抵触的陈述

  C. 引用的数据和统计资料应当真实、准确,并注明出处。

  D. 登载与基金管理公司、基金代销机构企业形象有关的任何宣传都要含有风险提示和警示性文字

  (45)用于衡量投资者持有债券的变现难易程度的风险是(  )。

  A. 利率风险

  B. 再投资风险

  C. 流动性风险

  D. 赎回风险

  (46)不主动寻求取得超越市场的表现,而是试图复制某一市场表现的基金是(  )。

  A. 收入型基金

  B. 平衡型基金

  C. 指数型基金

  D. 成长型基金

  (47)法规对基金管理公司独立董事提出了较高要求,但不包括(  )。

  A. 直系亲属不在拟任职的基金管理公司任职

  B. 与拟任职的基金管理公司的高级管理人员有朋友关系

  C. 具有5年以上金融、法律或财务的工作经历

  D. 有履行职责所需要的时间

  (48)按照股票性质的不同,可将股票划分为(  )。

  A. 私募股票和公募股票

  B. 上市股票和不上市股票

  C. 价值型股票和成长型股票

  D. 小盘股票、中盘股票和大盘股票

  (49)夏普指数考虑的是总风险,而特雷诺指数考虑的是(  )。

  A. 全部风险

  B. 不可控制风险

  C. 市场风险

  D. 股票市场风险

  (50)下列关于市场间利差互换的说法中,错误的是(  )。

  A. 投资者进行这种互换操作的动机,是由于投资者认为不同市场间债券的利差偏离了正常水平并以某种趋势继续运行

  B. 这种互换是不同市场之间债券的互换

  C. 相比于替代互换,这种:互换的风险要更大一些

  D. 买入一种收益相对较高的债券,卖出当前持有的债券是其唯一的操作思路

  (51)开放式基金是通过投资者向(  )申购或赎回实现流通的。

  A. 基金托管人

  B. 基金受托人

  C. 基金管理公司

  D. 证券交易市场

  (52)两极策略将组合中债券的到期期限(  )。

  A. 集中于两极

  B. 向右平移

  C. 集中于波峰和波谷

  D. 向左平移

  (53)(  )是指应计收益率每变化1个基点时引起的债券价格的绝对变动额。

  A. 麦考莱久期

  B. 基点价格值

  C. 价格变动收益率值

  D. 修正久期

  (54)目前,我国货币型基金的认购费率一般为(  )。

  A. 1%~5%

  B. 1%以下

  C. 5%以下

  D. 0

  (55)(  )规定:“基金托管部门拟从事基金清算、核算、投资监督、信息披露、内部稽核监控等业务的执业人员不少于5人,并具有基金从业资格。”

  A. 《中华人民共和国证券投资基金法》

  B. 《证券投资基金托管资格管理办法》

  C. 《中华人民共和国证券法》

  D. 《中华人民共和国刑法》

  (56)通常,基金管理公司内部制定和监督执行风险控制政策的机构是(  )。

  A. 投资决策委员会

  B. 风险控制委员会

  C. 董事会

  D. 基金份额持有人大会

  (57)积极的股票风格管理,若股票前景不妙则应该(  ),若前景良好则(  )。

  A. 降低权重,增加权重

  B. 增加权重,降低权重

  C. 降低权重,降低权重

  D. 增加权重,增加权重

  (58)指数化投资策略的目标是使债券投资组合达到与某个特定指数相同的收益,它以(  )的假设为基础,属于消极型债券投资策略之一。

  A. 强式市场

  B. 市场效应

  C. 弱式市场

  D. 市场充分有效

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